Analisis Metode Markowitz Dalam Pemilihan Portofolio Efisien Pada Industri Otomotif Yang Terdaftar Di BEI
Main Article Content
Elmiano Artanto Epot Erong
Rosaria Rudeng
Krisogonus Avio Seleman
Maria Yovita R Pandin
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pemilihan portofolio yang efisien dengan metode Markowitz pada industri otomotif yang terdaftar di BEI. Jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan sumber data skunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2022 yang berjumlah 12 perusahaan. Dalam menganalis, peneliti menggunakan teknik analisis model Markowitz. Hasil dari penelitian ini adalah portofolio yang efisisen akan terbentuk jika investor mengacu pada diversifikasi yang disarankan oleh Markowitz (Markowitz Efficien Portofolio) yang menyebutkan bahwa investor akan memilih alternatif portofolio ke-1 dengan proporsi setiap sekuritas 8,33% menghasilkan expected return sebesar 0,015 dengan risiko 0,091.
Achmad, D. N., Sahala, B., & Febriyanti, D. (2015). Analisis Pemilihan Saham dalam Pembentukan Portofolio Efisien pada Saham yang tergabung dalam LQ 45. Jurnal IBI Kesatuan, 158.
Atmaja, M. Z., Prahutama, A., & Ispriyanti, D. (2021). Pembentukan dan Pengukuran Kinerja Portofolio Efisien dengan Metode Constant Correlation Model menggunakan Gui Matlab. Jurnal Gaussian, 181.
Christiana, I. (2016). Analisis Pembentukan Portofolio yang Efisien pada Perusahaan Keramik, Kaca dan Porselen yang terdaftar di BEI dengan Model Markowitz. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, 3-4.
Hidayati, A. N. (2017). Investasi: Analisis dan Relevansinya dengan Ekonomi Islam. Jurnal Ekonomi Islam, 229.
Mardhiyah, A. (2017). Peranan Analisis Return dan Risiko dalam Investasi. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (j-EBIS), 2-3.
Nurwahidah, Hasan, A., & MA, R. K. (2023). Portofolio Efisien Model Markowitz dengan Kendala Proporsi Aset Positif dan Target Return yang Ditentukan. Journal of Mathematics, Computations, and Statistics, 10-11.
Salimah, A. (2018). Analisis Perbandingan Risiko (Risk) dan Tingkat Pengembalian (Return) antara Deposito dengan Emas. Ejournal UMM, 87.
Hartono, J. (2016). Teori Portofolio dan Analisis Investasi Edisi Kesebelas. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
Wardana, A. (2022). Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
Jogiyanto. (2000). Teori Portofolio dan Analisis Investasi Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
Tandelin. (2010). Pembentukan Portofolio Optimal. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
Van, W. H. (2005). Portofolio yang Efisien, Fundamental of Financial Buku 1 Edisi 12. Salemba Empat.
